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4資産ポートフォリオの期待リターンとリスク（標準偏差）の計算ツール

国内外の4資産（国内株式、国内債券、外国株式、外国債券）を含むポートフォリオの期待リターンとリスク（標準偏差）を計算します。

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ポートフォリオの作成


アセットアロケーション

・資産ごとの時価総額（円建て）を半角で入力してください。
・以下のテーブルにポートフォリオ全体の期待リターン、標準偏差などが表示されます。


アセットクラス金額比率
(A)国内株式 円 ％
(B)国内債券 円 ％
(C)外国株式 円 ％
(D)外国債券 円 ％
合計 円 ％


結果

基礎データの選択：
期待リターン ％
標準偏差 ％
標準偏差×２ ％
シャープレシオ 　


基礎データ

・ 上記結果欄にある「基礎データの選択」を変更すると、資産クラス毎の期待リターン、標準偏差、資産間の相関係数が変更されて表示されます。
・ 分散共分散マトリクスはアセットアロケーションの金額を変更するたびに自動で計算されます。
・ リスクフリーレートなど、数値を変更することはできません。


リスクフリーレート

10年利付き国債 ％

・ 日本10年利付国債（第289回）の募入平均利回り


各資産の期待リターンと標準偏差

期待リターン標準偏差
国内株式 ％ ％
国内債券 ％ ％
外国株式 ％ ％
外国債券 ％ ％


相関係数

国内株式国内債券外国株式外国債券
国内株式
国内債券
外国株式
外国債券


分散共分散マトリクス

国内株式国内債券外国株式外国債券
国内株式
国内債券
外国株式
外国債券


基礎データの前提条件

期待リターン

データ期間国内株式 28年間（1979年～2006年）
国内債券 29年間（1978年～2006年）
外国株式 28年間（1979年～2006年）
外国債券 28年間（1979年～2006年）
算出方法 ビルディングブロック方式


標準偏差および相関係数

データ期間 34年間（1973年～2006年）
使用データ国内株式 TOPIX（配当込）
国内債券 NOMURA-BPI総合インデックス
外国株式 MSCIコクサイ・インデックス（配当込、円ベース）
外国債券 シティグループ世界国債インデックス（除く日本）





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