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4資産ポートフォリオの期待リターンとリスク(標準偏差)の計算ツール

国内外の4資産(国内株式、国内債券、外国株式、外国債券)を含むポートフォリオの期待リターンとリスク(標準偏差)を計算します。

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ポートフォリオの作成


アセットアロケーション

・資産ごとの時価総額(円建て)を半角で入力してください。
・以下のテーブルにポートフォリオ全体の期待リターン、標準偏差などが表示されます。


アセットクラス金額比率
(A)国内株式
(B)国内債券
(C)外国株式
(D)外国債券
合計


結果

基礎データの選択:
期待リターン
標準偏差
標準偏差×2
シャープレシオ  


基礎データ

・ 上記結果欄にある「基礎データの選択」を変更すると、資産クラス毎の期待リターン、標準偏差、資産間の相関係数が変更されて表示されます。
・ 分散共分散マトリクスはアセットアロケーションの金額を変更するたびに自動で計算されます。
・ リスクフリーレートなど、数値を変更することはできません。


リスクフリーレート

10年利付き国債

・ 日本10年利付国債(第289回)の募入平均利回り


各資産の期待リターンと標準偏差

期待リターン標準偏差
国内株式
国内債券
外国株式
外国債券


相関係数

国内株式国内債券外国株式外国債券
国内株式
国内債券
外国株式
外国債券


分散共分散マトリクス

国内株式国内債券外国株式外国債券
国内株式
国内債券
外国株式
外国債券


基礎データの前提条件

期待リターン

データ期間国内株式 28年間(1979年~2006年)
国内債券 29年間(1978年~2006年)
外国株式 28年間(1979年~2006年)
外国債券 28年間(1979年~2006年)
算出方法 ビルディングブロック方式


標準偏差および相関係数

データ期間 34年間(1973年~2006年)
使用データ国内株式 TOPIX(配当込)
国内債券 NOMURA-BPI総合インデックス
外国株式 MSCIコクサイ・インデックス(配当込、円ベース)
外国債券 シティグループ世界国債インデックス(除く日本)






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