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「セゾン投信 - 組入ファンド概要 その6(VANGUARD®U.S. GOVERNMENT BOND INDEX FUND)」

2007年02月19日( http://blog.ontheroad.jp/2007/02/_vanguardus_government_bond_in.html )



先日、報道されたセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドはFOF(ファンド・オブ・ファンズ)の形式で運用されます。つまり、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド自身が投資家となり、選定した複数のファンドに投資をすることになります。


セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドが投資するファンドは、全て米バンガード社が運用するファンドで、4本の株式ファンドと3本の債権ファンドの合わせて、7ファンドに投資を行います。今回は、組み入れファンドの1つである「・バンガード・US・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド」の概要をエントリします。

その他の投資先ファンド概要はこちらからご覧ください。

 【株式ファンド】(かっこ内は組入れ比率)
  ・ バンガード・ジャパン・ストック・インデックス・ファンド(約6%)
  ・ バンガード・U.S.500ストック・インデックス・ファンド(約24%)
  ・ バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド(約16%)
  ・ バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド(約4%)

 【債券ファンド】(かっこ内は組入れ比率)
  ・ バンガード・ジャパン・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド(約9%)
  ・ バンガード・US・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド(約20%)
  ・ バンガード・ユーロ・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド(約21%)

ファンド概要

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドでは、・バンガード・US・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンドに投資資金全体の、約20%を投資する予定となっています。

・バンガード・US・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンドは、2002年3月6日に米ドル建てで設定され、リーマンブラザーズが算出するLehman Brothers U.S. Government Bond Indexをベンチマークに採用し、ベンチマークと同等のパフォーマンスを実現することを目的に運用されます。

Total Expence Ratio は、0.30%で、その内訳は0.14%がファンドマネージャーへ支払うコストで残り0.16%がファンドを運営するコストとなります。

ファンドサイズは、374.7 mill USD(約450億円)と小規模のファンドです。


パフォーマンス(米ドル建て)

期間 JAPAN GOVERNMENT BOND LEHMAN INDEX(%)
GrossNet
1ヶ月 ▲0.12 ▲0.14 ▲0.13
6ヶ月 3.11 2.96 3.05
YTD ▲0.12 ▲0.14 ▲0.13
1年 3.59 3.28 3.51
3年 2.96 2.65 2.87
設定来 4.62 4.30 4.51

※2007年1月末現在
Fund Fact Seet より抜粋


基礎情報

JAPAN GOVERNMENT BONDLEHMAN INDEX(%)
投資債権数235771
利回り5.01%4.96%
クーポン(平均)5.49%5.12%
期間(平均)6.3年6.3年
格付け(平均)AAA/AA1AAA/AA1
デュレーション(平均)4.47年4.47年
現預金比率0.0%-

※2007年1月末現在
Fund Fact Seet より抜粋


償還期限詳細

期間JAPAN GOVERNMENT BOND(%)
5年未満59.4%
5年~10年17.9%
10年以上22.7%
合計100.0%

※2007年1月末現在
Fund Fact Seet より抜粋





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