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「セゾン投信 - 組入ファンド概要 その7(VANGUARD®EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND)」

2007年02月19日( http://blog.ontheroad.jp/2007/02/_vanguardeuro_government_bond.html )



先日、報道されたセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドはFOF(ファンド・オブ・ファンズ)の形式で運用されます。つまり、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド自身が投資家となり、選定した複数のファンドに投資をすることになります。


セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドが投資するファンドは、全て米バンガード社が運用するファンドで、4本の株式ファンドと3本の債権ファンドの合わせて、7ファンドに投資を行います。今回は、組み入れファンドの1つである「バンガード・ユーロ・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド」の概要をエントリします。

その他の投資先ファンド概要はこちらからご覧ください。

 【株式ファンド】(かっこ内は組入れ比率)
  ・ バンガード・ジャパン・ストック・インデックス・ファンド(約6%)
  ・ バンガード・U.S.500ストック・インデックス・ファンド(約24%)
  ・ バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド(約16%)
  ・ バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド(約4%)

 【債券ファンド】(かっこ内は組入れ比率)
  ・ バンガード・ジャパン・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド(約9%)
  ・ バンガード・US・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド(約20%)
  ・ バンガード・ユーロ・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド(約21%)

ファンド概要

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドでは、バンガード・ユーロ・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンドに投資資金全体の、約21%を投資する予定となっており、組入れる債権ファンド3本の内、投資比率は最も高くなっています。また、株式ファンドも含めた組入れ予定ファンド7本の中でも2番目に高い組入れ比率となっています。

バンガード・ユーロ・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンドは、2002年12月3日に米ドル建てで設定されたファンドで、リーマンブラザーズが算出するLehman Euro-Aggregate Government Bond Indexをベンチマークに採用し、ベンチマークと同等のパフォーマンスを実現することを目的に運用されます。

なお、ファンドの名称はEURO GOVERNMENT BONDとなっておりますが、実際には国債の組入れ比率は93.1%で、残りは国債以外の債権に投資をしています。

Total Expence Ratio は、0.30%で、その内訳は0.14%がファンドマネージャーへ支払うコストで残り0.16%がファンドを運営するコストとなります。

ファンドサイズは、3,452.4 mill USD(約415億円)と中規模のファンドです。


パフォーマンス(米ドル建て)

期間 EURO GOVERNMENT BOND LEHMAN INDEX(%)
GrossNet
1ヶ月 ▲1.76 ▲1.78 ▲1.90
6ヶ月 2.82 2.66 2.81
YTD ▲1.76 ▲1.78 ▲1.90
1年 7.09 6.77 7.04
3年 5.42 5.10 5.36
設定来 11.26 10.92 11.19

※2007年1月末現在
Fund Fact Seet より抜粋


基礎情報

EURO GOVERNMENT BONDLEHMAN INDEX(%)
投資企業数324786
利回り(ISMA)4.13%4.12%
クーポン(平均)4.57%4.49%
期間(平均)8.3年8.3年
格付け(平均)AA1/AA2AA1/AA2
デュレーション(平均)5.89年5.89年
現預金比率0.0%-

※2007年1月末現在
Fund Fact Seet より抜粋


償還期限詳細

期間EURO GOVERNMENT BOND(%)
5年未満44.9%
5年~10年35.7%
10年以上19.4%
合計100.0%

※2007年1月末現在
Fund Fact Seet より抜粋


国・地域別投資比率

国・地域EURO GOVERNMENT BOND(%)
Austria3.4
Belgium5.6
Finland1.2
France20.3
Germany22.6
Greece4.8
Ireland0.8
Italy19.6
Netherlands5.6
Portugal1.8
Spain7.4
国債合計93.1

※2007年1月末現在
Fund Fact Seet より抜粋





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