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「MSCI EAFE Index(MSCI イーファ・インデックス) 概要」

2006年12月13日( http://blog.ontheroad.jp/2006/12/msci_eafe_indexmsci.html )



ヨーロッパ、オーストラレーシア(南洋州)および日本を含む極東アジアの先進国(計21ヶ国)のインデックスを各国の浮動株ベースの時価総額で合成(加重平均)したものです。対象国の株式時価総額の約85%をカバーします。

MSCI EAFEインデックス(指数)は、毎日の時価総額を基準日の時価総額で割って算出され、1969年12月31日の時価総額を100として計算しています。


MSCI インデックスの構成国と構成比率
投資先の決定、投資パフォーマンスの評価測定、あなたはどのインデックスを基準にしますか?~ MSCIインデックス ・ 各国のマーケットインデックスなど ~
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MSCI インデックスは、先進国(Developed Market)と途上国(Emerging Market)のインデックスに大別されますが、MSCI EAFE INDEXは、北米地域(アメリカとカナダ)を除く全ての先進国(21ヶ国)を対象としたインデックスです。

故に、アメリカの投資家にとって、世界全体に分散投資したい場合には、S&P500などの北米マーケットに連動するETF(またはファンド)とMSCI EAFE INDEXに連動するETF(またはファンド)を購入すれば世界全体の先進国に投資することが可能となるため、アメリカでは最もポピュラーなインデックスのひとつです。

日本人にとっての MSCI コクサイインデックスと考えればわかりやすいでしょうか。ちなみに、MSCI コクサイインデックスは、日本を除く全ての先進国(22ヶ国)を対象としたインデックスです。

関連記事:MSCI KOKUSAI INDEX(MSCI コクサイ・インデックス)連動ETFの取扱開始!


日本の投資家対象国アメリカの投資家
MSCI KOKUSAI INDEX
(MSCIコクサイ・インデックス)
アメリカ S&P500など
カナダ 特になし
その他先進国(20ヶ国) MSCI EAFE INDEX
(MSCI イーファ・インデックス)
TOPIXなど 日本

※詳細は、MSCI インデックスの構成国と構成比率(グローバル)をご覧ください。


MSCI EAFE INDEX 概要

時価総額
(投資先会社の平均値)
USD 32,186,000,000
PER16.6倍(06年10月末時点:15.4倍)
PBR3.1倍(06年10月末時点:2.8倍)
投資対象国
(21ヶ国)
オーストラリア, オーストリア, ベルギー, デンマーク, フィンランド, フランス, ドイツ, ギリシャ, 香港, アイルランド, イタリア, 日本, オランダ, ニュージーランド, ノルウェー, ポルトガル, シンガポール, スペイン, スウェーデン, スイス, イギリス

2007年3月末現在


リターン・リスク(現地通貨ベース)

期間 リターン(%) リスク(標準偏差)(%)
3年 '02/11-'05/10末 16.22 8.44
'03/04-'06/03末 15.48 8.56
5年 '00/11-'05/10末 5.58 13.28
'01/04-'06/03末 6.90 13.32
10年 '95/11-'05/10末 4.64 14.70
'96/04-'06/03末 4.91 14.74
15年 '90/11-'05/10末 5.13 --
'91/04-'06/03末 5.59 --
シャープレシオ 1.34(06年10月末時点:1.47)
α(アルファ) 1.98(06年10月末時点:1.98)
β(ベータ) 0.65(06年10月末時点:0.60)
r^2(アールスクエア) 51(06年10月末時点:52)

シャープレシオ・α・β・^2 はそれぞれ期間3年で算出
2007年3月末現在


単年リターン(現地通貨ベース)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
9.57 11.79 10.63 31.68 ▲8.46 ▲17.54 ▲27.45 17.41 10.18 25.96

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
13.81

連動する主なETF

名称ティッカー市場
iShares MSCI EAFE Index FundEFANYSE

iShares MSCI EAFE Index Fund は、2007年3月20日より楽天証券で購入可能となりました。詳しくは、楽天証券プレスリリースをご覧ください。





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