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投資戦略

何事にも戦略は必要です。ただ、難しく考える必要はありません。最低限のお金の知識・運用の知識などを持ち合わせればあとは自分がどうしたいのか?ということだけです。



4資産ポートフォリオの期待リターンとリスク(標準偏差)を計算するツールを公開しました


国内外の4資産(国内株式、国内債券、外国株式、外国債券)を含むポートフォリオの期待リターン(期待収益率)とリスク(標準偏差)を計算するツールを公開しました。





ポートフォリオを構成する4資産(国内株式、国内債券、海外株式、海外債券)それぞれの金額を入力すれば、期待リターンリスク(標準偏差)が、リアルタイムで表示されます。

ポートフォリオには4資産全て含まなくとも、4資産のうち3資産でも2資産でも、1資産であっても正しく計算されます。(1資産だとポートフォリオではなくなってしまいますが・・)

期待リターンとリスク(標準偏差)算出の根拠となる係数などは、日本の公的年金の積立金運用に用いられている基礎データを利用しています。
参考:年金積立金管理運用独立行政法人

あんまり実用性はないと思いますが、ころころ数値を入れ替えてみて変化具合を確認する程度には使えると思います。

なお、お約束ではありますが、万一このツールに基づいて被ったいかなる損害についても、当ブログの管理人は一切責任を負いかねますで、自己責任でご利用ください。

【2009.02.05 追記】
作成したポートフォリオを保存できる機能を追加しました。
詳しくは4資産ポートフォリオの期待リターンとリスク(標準偏差)の計算ツールの更新をご覧ください。


以下に、計算根拠となる:年金積立金管理運用独立行政法人の数値の簡単な前提条件を明記しておきますので、参考にしてください。


期待リターン

データ期間国内株式 28年間(1979年~2006年)
国内債券 29年間(1978年~2006年)
外国株式 28年間(1979年~2006年)
外国債券 28年間(1979年~2006年)
算出方法 ビルディングブロック方式

標準偏差および相関係数

データ期間 34年間(1973年~2006年)
使用データ国内株式 TOPIX(配当込)
国内債券 NOMURA-BPI総合インデックス
外国株式 MSCIコクサイ・インデックス(配当込、円ベース)
外国債券 シティグループ世界国債インデックス(除く日本)




前後のエントリ

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コメント (4)

凄いですね〜。自分のエクセルチェックがてら
使わせて頂きます。

それにしても、日本株のリターンの低さがつらいところですね。

投稿者:かえる | 2008年01月14日 15:43

使って頂いてありがとうございます。やっぱり使ってもらえると嬉しいものですね。

っで日本株。今年の夏、または衆議院が解散した後ぐらいに(って勝手に解散することにしてますが)一気に仕込もうと思っております。

いつ反転するかわかりませんが、今年は日本株の絶好の仕込みどきになるかもしれません。ひそかにそうなるよう期待しています。


投稿者:管理人 - (ひ) | 2008年01月14日 21:23

すばらしい計算ツールの公開です!年金などが分散投資で過去データによりリスク管理しています。「明日はまったく違う風が吹く」ように、異常なボラによって年金給付会計が狂って居ます。理論的な説得力はあるけど現実的ではないというところでしょうか。やはり行動ファイナンスが勝っているのかもしれませんね。かの「ジェイコム男」が150万円からとうとう資産200億円だそうです。私としても長期投資の理論が現代社会に使用できるのか困っています。とても興味あるレポートを書かれていますが、どのような経歴でしょうか? いつもありがとうございます。

投稿者:大塚 久雄 | 2008年06月02日 09:14

大塚 久雄さん、こんにちわ。

スティーブ・シュワルツマンっていう人と一緒に働いていた人の元で働いている、しがないサラリーマンの管理人です(笑)

>私としても長期投資の理論が現代社会に使用できるのか困っています。

こんなツールを公開しておきながらなんですが・・理論どおりに物事は動きません(汗)

理論を求める意味は、

1.組織(会社)内で稟議を通すため。

2.それでも上手くいかなかった場合の、エクスキューズのため

3.自身の相場感(シナリオ)に自信がないから、心のよりどころ、として

程度の意味しかないと思います。

理論は理論として大切だとは思いますが、上手くいくかいかないかには、ほとんど関係ないと思います。

投稿者:管理人 - (ひ) | 2008年06月09日 17:41

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