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インデックス(指数)

アクティブ運用とインデックス運用の優越は、投資資金の性格によって異なりますのでどちらが良い悪いの話ではありませんが、インデックスは投資方針決定、パフォーマンス測定にと、なにかと便利に使えます。



MSCI EUROPE INDEX(MSCI ヨーロッパ・インデックス)概要


欧州市場全体のインデックス。ヨーロッパ諸国(16ヶ国)のインデックスを各国の浮動株ベースの時価総額で合成(加重平均)したものです。対象国の株式時価総額の約85%をカバーします。

MSCI EUROPE インデックス(指数)は、毎日の時価総額を基準日の時価総額で割って算出され、1998年12月31日の時価総額を100として計算しています。





MSCI インデックスの構成国と構成比率
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MSCI EUROPE INDEX 概要

時価総額USD 43,822,000,000
PER13.9倍
PBR3.4倍
投資対象国
(16ヶ国)
オーストリア, ベルギー, デンマーク, フィンランド, フランス, ドイツ, ギリシャ, アイルランド, イタリア, オランダ, ノルウェー, ポルトガル, スペイン, スウェーデン, スイス, イギリス

リターン・リスク(現地通貨ベース)

期間 リターン(%) リスク(標準偏差)(%)
3年 24.79 8.24
5年 21.03 15.29
10年 9.56 16.63
15年 11.91 --
シャープレシオ --

※ 2007年7月末現在
※ USD(米ドル)ベース


単年リターン(%)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
20.20 33.80 28.50 15.93 ▲8.40 ▲19.90 ▲18.38 38.54 20.88 9.42
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
33.72

※ 2007年7月末現在
※ USD(米ドル)ベース


連動するETF

名称ティッカー市場主な販売会社
Vanguard European ETFVGKAMEXBOOM証券
streetTRACKS MSCI Europe ETF-ユーロ・ネクスト(パリ)日興コーディアル証券

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MSCI Europe Index をベンチマークとするアクティブファンド(投資信託)

名称主な販売会社
フィデリティ・欧州株・ファンドフィデリティ証券, カブドットコム証券, ソニー銀行, 三井住友銀行, など

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対象国

先進国( Developed Markets )
途上国( Emerging Markets )
先進国 + 途上国

国名MSCI 構成比GDP(2008年)GDP比率
オーストリア0.2% 8542.3%
ベルギー0.5% 4411.2%
デンマーク0.4% 3160.8%
フィンランド0.7% 2350.6%
フランス4.5% 2,5136.7%
ドイツ3.3% 3,1848.4%
ギリシャ0.3% 3671.0%
アイルランド0.4% 2670.7%
イタリア1.8% 2,0765.5%
オランダ1.6% 7592.0%
ノルウェー0.3% 3661.0%
ポルトガル0.1% 2220.6%
スペイン1.8% 1,4543.8%
スウェーデン1.1% 4431.2%
スイス3.3% 3971.1%
イギリス11.5% 2,8237.5%
合計31.80%16.71744.4%

※ MSCI 構成比およびGDP比率は、先進国全て(MSCI WORLD INDEX)に占める割合
※ MSCI 構成比は、2005年12月末現在のデータ
※ GDPは、IMF World Economic Outlook Database for April 2007 の予測値
※ GDPの単位は、1 billion USD(10億米ドル)





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コメント (4)

国別配分を知ることはできますか?

投稿者:you | 2007年03月01日 16:09

こちらのページをご覧ください。 → インデックス投資のススメ

投稿者:管理人 - (ひ) | 2007年03月01日 19:36

MSCI EUROPE INDEXのリターン、リスク等のデータはどこで入手したのでしょうか?
指数の時系列データが知りたくてYahoo UK等で調べてみたのですがそれらしきものが見つかりませんでした。
ご存知でしたら教えていただけないでしょうか?

投稿者:zyun | 2007年04月07日 15:42

MSCI BarraのWebサイトでデータが取得できますよ。

投稿者:管理人 - (ひ) | 2007年04月07日 17:03

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