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インデックス(指数)

アクティブ運用とインデックス運用の優越は、投資資金の性格によって異なりますのでどちらが良い悪いの話ではありませんが、インデックスは投資方針決定、パフォーマンス測定にと、なにかと便利に使えます。



MSCI Emerging Markets Index (MSCI エマージングマーケットインデックス) 概要


世界中のエマージングマーケットのインデックス。世界23ヶ国のエマージング諸国のインデックスを各国の浮動株ベースの時価総額で合成(加重平均)したものです。対象国の株式時価総額の約85%をカバーします。

MSCI Emerging Markets インデックス(指数)は、毎日の時価総額を基準日の時価総額で割って算出され、1987年12月31日の時価総額を100として計算しています。





MSCI インデックスの構成国と構成比率
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概要

時価総額
(投資先会社の平均値)
USD 12,882,000,000('06/10末時点)
15,234,000,000('07/04末時点)
PER13.8倍('06/10末時点)
15.5倍('07/4末時点)
PBR2.4倍('06/10末時点)
2.6倍('07/4末時点)
投資対象国
(25ヶ国)
アルゼンチン, ブラジル, チリ, 中国, コロンビア, チェコスロバキア, エジプト, ハンガリー, インド, インドネシア, イスラエル, ヨルダン, 韓国, マレーシア, メキシコ, モロッコ, パキスタン, ペルー, フィリピン, ポーランド, ロシア, 南アフリカ, 台湾, タイ, トルコ


【2007.05.08】
いつのまにやら、タイトルコが追加され、対象国が25ヶ国となっています。


リターン・リスク(現地通貨ベース)

期間 リターン(%) リスク(標準偏差)(%) シャープレシオ
3年 24.35 14.56 1.672
5年 20.57 15.86 1.296
10年 9.75 21.44 0.454
15年 21.22 -- --

2006年10月末現在


単年リターン

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
11.25 2.65 ▲21.98 74.50 ▲26.58 5.10 ▲9.07 42.34 13.21 31.54
-- ▲13.45 ▲27.67 64.09 ▲31.90 ▲4.69 ▲7.97 51.59 22.45 30.31

上段:現地通貨ベース、下段:米ドルベース

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
25.57
29.18

上段:現地通貨ベース、下段:米ドルベース


MSCI EMERGING MARKET INDEX 連動する主なETF

名称ティッカー市場
iShares MSCI Emerging Markets FundEEMNYSE

iShares MSCI Emerging Markets Fund は、2007年3月20日より楽天証券で購入可能となりました。詳しくは、楽天証券プレスリリースをご覧ください。


MSCI EMERGING MARKET INDEX をベンチマークとするファンド(投資信託)

名称通貨主な販売会社
HSBC Global Emerging Markets Equity Fund USD HSBC香港




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コメント (2)

こんにちは。


エマージングで80%元本保証がつく野村のオフショアファンドの購入を考えてます。

しかしその仕組みが、難しい英語で、数式は出てくるし、さっぱり分かりません。 唐突なお願いで恐縮ですが、もしおわかりになりましたら、簡単に教えてもらえないでしょうか? 
NAVがどれくらい下がったら、ファンドマネージャーが
もう無理と判断して償還させるのかが、すごく心配です。 


ttp://www.altrus.com/altrus/content/funds/en/home/literature/gems
/portfolio/english10.pdf

投稿者:ゆみ | 2007年09月21日 01:30

ゆみさん、こんばんわ。

(ざっとしか見ていませんが)ご紹介いただいたURLには、THE GLOBAL EMERGING MARKETS 80% PROTECTED PORTFOLIO と名づけられたポートフォリオ自体(とその運用方法)についての記述しかないようです。


なので、NAVがどれくらい下がったら、ファンドマネージャーがもう無理と判断して償還させるのか、などは良くわかりません。


ただ、THE GLOBAL EMERGING MARKETS 80% PROTECTED PORTFOLIOについては、割引債などを組み込んだいわゆる元本確保型のポートフォリオではなくて、ポートフォリオ自体を(概念的に)6つのポートフォリオに分解して、分解した全てのポートフォリオのNAV(?)を一番NAVの大きいポートフォリオの80%以上に保つ運用をするポートフォリオのようです。


つまり、元本を確保するタイプのポートフォリオではないということです。(多分)


いずれにしても、野村で販売しているファンドなのであれば、野村に聞いてみることが一番正確な情報が得られると思いますよ。

投稿者:管理人 - (ひ) | 2007年09月22日 21:25

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