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インデックス(指数)

アクティブ運用とインデックス運用の優越は、投資資金の性格によって異なりますのでどちらが良い悪いの話ではありませんが、インデックスは投資方針決定、パフォーマンス測定にと、なにかと便利に使えます。



MSCI EAFE Index(MSCI イーファ・インデックス) 概要


ヨーロッパ、オーストラレーシア(南洋州)および日本を含む極東アジアの先進国(計21ヶ国)のインデックスを各国の浮動株ベースの時価総額で合成(加重平均)したものです。対象国の株式時価総額の約85%をカバーします。

MSCI EAFEインデックス(指数)は、毎日の時価総額を基準日の時価総額で割って算出され、1969年12月31日の時価総額を100として計算しています。





MSCI インデックスの構成国と構成比率
投資先の決定、投資パフォーマンスの評価測定、あなたはどのインデックスを基準にしますか?~ MSCIインデックス ・ 各国のマーケットインデックスなど ~
MSCI EAFA INDEX: 最新情報 | チャート | 関連ニュース

MSCI インデックスは、先進国(Developed Market)と途上国(Emerging Market)のインデックスに大別されますが、MSCI EAFE INDEXは、北米地域(アメリカとカナダ)を除く全ての先進国(21ヶ国)を対象としたインデックスです。

故に、アメリカの投資家にとって、世界全体に分散投資したい場合には、S&P500などの北米マーケットに連動するETF(またはファンド)とMSCI EAFE INDEXに連動するETF(またはファンド)を購入すれば世界全体の先進国に投資することが可能となるため、アメリカでは最もポピュラーなインデックスのひとつです。

日本人にとっての MSCI コクサイインデックスと考えればわかりやすいでしょうか。ちなみに、MSCI コクサイインデックスは、日本を除く全ての先進国(22ヶ国)を対象としたインデックスです。

関連記事:MSCI KOKUSAI INDEX(MSCI コクサイ・インデックス)連動ETFの取扱開始!


日本の投資家対象国アメリカの投資家
MSCI KOKUSAI INDEX
(MSCIコクサイ・インデックス)
アメリカ S&P500など
カナダ 特になし
その他先進国(20ヶ国) MSCI EAFE INDEX
(MSCI イーファ・インデックス)
TOPIXなど 日本

※詳細は、MSCI インデックスの構成国と構成比率(グローバル)をご覧ください。


MSCI EAFE INDEX 概要

時価総額
(投資先会社の平均値)
USD 32,186,000,000
PER16.6倍(06年10月末時点:15.4倍)
PBR3.1倍(06年10月末時点:2.8倍)
投資対象国
(21ヶ国)
オーストラリア, オーストリア, ベルギー, デンマーク, フィンランド, フランス, ドイツ, ギリシャ, 香港, アイルランド, イタリア, 日本, オランダ, ニュージーランド, ノルウェー, ポルトガル, シンガポール, スペイン, スウェーデン, スイス, イギリス

2007年3月末現在


リターン・リスク(現地通貨ベース)

期間 リターン(%) リスク(標準偏差)(%)
3年 '02/11-'05/10末 16.22 8.44
'03/04-'06/03末 15.48 8.56
5年 '00/11-'05/10末 5.58 13.28
'01/04-'06/03末 6.90 13.32
10年 '95/11-'05/10末 4.64 14.70
'96/04-'06/03末 4.91 14.74
15年 '90/11-'05/10末 5.13 --
'91/04-'06/03末 5.59 --
シャープレシオ 1.34(06年10月末時点:1.47)
α(アルファ) 1.98(06年10月末時点:1.98)
β(ベータ) 0.65(06年10月末時点:0.60)
r^2(アールスクエア) 51(06年10月末時点:52)

シャープレシオ・α・β・^2 はそれぞれ期間3年で算出
2007年3月末現在


単年リターン(現地通貨ベース)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
9.57 11.79 10.63 31.68 ▲8.46 ▲17.54 ▲27.45 17.41 10.18 25.96

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
13.81

連動する主なETF

名称ティッカー市場
iShares MSCI EAFE Index FundEFANYSE

iShares MSCI EAFE Index Fund は、2007年3月20日より楽天証券で購入可能となりました。詳しくは、楽天証券プレスリリースをご覧ください。





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